一、概述

在商业社会中5％的客户留存率增长意味着公司利润30％的增长，而把产品卖给老客户的概率是卖给新客户的3倍。所以在客户生命周期管理的分析框架下，用户离网阶段，采用营销手段赢回高价值用户，往往也是反映企业及产品核心竞争力的关键。
在银行/金融场景中，银行产品的多样化，客户可以选择的途径更多，所以用户流失一直以来是金融行业最关注的话题之一。银行坚持以客户为中心，重点做好营销和转化指导方针，加强客户群体建设和提高客户与我行粘度，加强对客户的跟踪和营销管理，减少不必要的客户流失，及时发现即将流失客户，延长客户生命周期，可以因地制宜采取措施挽留客户。
本案例结合银行客户流失数据预测案例，重点介绍了决策树在实际案例中的应用。本案例通过客户的交易信息数据挖掘出对流失影响的信息，从而加强对客户的跟踪和营销，减少不必要的客户流失。

二、问题建模

关于如何进行建模解决客户流失问题，业界已经有不少成熟的方法，当前业界主要的两大方法论分别是SEMMA方法论和CRISP-DM方法论。其中SAS公司提出的SEMMA方法论，即抽样(Sample)、探索(Explore)、修改(Modify)、建模(Model)、评估(Assess)，强调的是这5个核心环节的有机循环。而SPSS公司提出的CRISP-DM是英文缩写，全称为跨行业数据挖掘标准流程(Cross-Industry Standard Process for Data Mining)，突出业务理解、数据理解、数据准备、建模、评价和发布这几个环节，强调将数据挖掘目标和商务目标进行充分结合。
在具体实践中，CRISP-DM强调上层的商务目标的实现，SEMMA则更侧重在具体数据挖掘技术的实现上。只有将两种方法紧密联系在一起，才能达到更好地达成数据分析挖掘的效果。

三、建模过程

1.数据描述

结合数据准备的多元数据接入的能力，银行客户的数据可以方便接入现有的数据准备服务中，一般的客户流失数据中包含了客户的个人信息，账户信息，存款信息，消费信息，基金/理财信息，数据的维度包含：

• 银行自有字段：账户类信息、个人类信息、存款类信息、消费、交易类信息、理财、基金类信息、柜台服务、网银类信息
• 外部三方数据：外呼客服数据、资产类数据、其他消费类数据

本例采用经典信用卡用户流失的例子，数据字段说明如下：

2.数据准备

输入接入，本例的数据采用hive的方式接入，由于其大数据量优秀的处理能力，能够支持PB级别用户流失每日的埋点数据统计，数据结果如下，结合数据准备的探查，进一步了解数据分布的情况

3.数据预处理

3.1 数据探查

对数据源进行探查，发现education_level占有15%的未知分类，marital_status未知占7.4%，income_category占10.98%，在实际处理中，这类数据并不能帮助判断实际的流失，所以在探查中需要第一步先对数据的分布/脏数据的存在先做处理

3.2 脏数据过滤

从数据探查的结果和对业务数据的理解，字段中包含了大量的Unknown的脏数据，以及白金信用卡是专人专项跟踪的，不需要进行流失判断，所以我们可以采用过滤算子，将education_level, income_category, marital_status为Unkown，card_category为Platinum的数据过滤

3.3 字符串索引

数据准备建模过程，由于大多数算法天然不能支持，所以这里需要字符类型进行索引处理，传统做法可以采用计算列的方式，比如主动将Existing Customer主动替换成0，将Attrited Customer替换成0，数据准备提供了字符串索引的算子，一步将所有字符列转换成索引

结果如下

4.特征处理

特征处理这里采用PCA降维，主要因为涉及高维特征向量的问题往往容易陷入维度灾难。随着数据集维度的增加，算法学习需要的样本数量呈指数级增加，所以采用PCA可以把可能具有相关性的高维变量合成线性无关的低维变量，称为主成分，低维数据集会尽可能的保留原始数据的变量，同时也能加速模型的收敛

5.问题建模

构建上面的训练/预测任务，对历史数据采用决策树进行二分类训练，决策树因为模型具有可读性，分类速度快的优点，可以方便对机器学习的理解，最终模型会构建成一个树状的结构，每个叶子结点根据if-then的逻辑，经过层层判断，最终到唯一确定分类的例子，如下图所示，最快经过一层判断，就能确定能否贷款

6.模型评估

数据准备集成多种评估指标来辅助AI算法的调参数，如下的二分类评估报告

6.1 混淆矩阵

计算召回率/正确率，表示精度常见的指标

6.2 召回曲线

P- R图直观地显示出学习器在样本总体上的查全率和查准率。 在进行比较时，若一个学习器的P- R曲线完全被另一个学习器的曲线完全“包住”， 则我们就可以断言后者的性能优于前者

6.3 提升曲线

Lift指标衡量的是与不利用模型相比，模型的预测能力提升了多少。Lift=P V/k，其中PV为正例的命中率，即预测为正例的样本中真实正例的比例;k是在不使用模型的情况下 ，用先验概率估计正例的比例。Lift越大则表明模型的效果越好

6.4 K-S曲线

K- S曲线的横坐标是阈值， 纵坐标分别为真阳性率( 灵敏度)、假阳性率(1- 特异度)，绘制两条折线图。两条曲线相距最远的地方就是KS值，同时也是ROC曲线上auc最大的值

6.5 ROC曲线

ROC曲线是根据一系列不同的二分类方式(分界值或决定阈)， 以真阳性率 (灵敏度)为纵坐标，假阳性率(1- 特异度) 为横坐标绘制的曲线

7.数据生产应用

在得到有效的模型之后，可以将最终的结果输出到标签系统或者数据源（hive/clickhouse），结合CDP模块，可以在标签洞察/营销应用/用户分群中投入生产使用。同时也可以应用于ABI模块，支持指标的仪表盘/可视化查询。

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